Standardavvikelse är ett särskilt användbart verktyg i investerings- och handelsstrategier, eftersom det hjälper till att mäta marknads- och säkerhetsvolatilitet och förutsäga lönsamhetstrender. Låt oss se vad standardavvikelsen är och vad den kan användas till i våra investeringar.
Vad är standardavvikelse eller typiskt
Standard eller typisk avvikelse är en statistik som mäter spridningen av en datamängd i förhållande till dess medelvärde och som beräknas som kvadratroten av variansen. Standardavvikelsen beräknas som kvadratroten av variansen genom att bestämma avvikelsen för varje datapunkt från medelvärdet. Om datapunkterna är längre från medelvärdet, det finns en större avvikelse inom datamängden; så, ju mer utspridda data, desto större standardavvikelse. Ju större standardavvikelsen för värdena, desto större är variationen mellan varje pris och medelvärdet, vilket visar ett större prisintervall. Till exempel, ett volatilt värde har en hög standardavvikelse, medan avvikelsen av ett stabilt värde är vanligtvis ganska lågt.
Standardavvikelse för Tesla jämfört med närstående företag. Källa: Macroaxis.
Vad används standardavvikelsen för?
standardavvikelse Det är ett särskilt användbart verktyg i investerings- och förhandlingsstrategier., eftersom det hjälper till att mäta marknads- och aktievolatilitet och förutsäga lönsamhetstrender. När det gäller investeringar, till exempel, är det troligt att en indexfond har en låg standardavvikelse i förhållande till sitt jämförelseindex, eftersom fondens mål är att replikera indexet. Å andra sidan förväntas det aggressiva tillväxtfonder har en hög standardavvikelse med avseende på relativa aktieindex, eftersom deras portföljförvaltare gör aggressiva satsningar för att generera avkastning över genomsnittet. En lägre standardavvikelse är inte nödvändigtvis att föredra. Allt beror på investeringarna och investerarens vilja att ta risker. När man bestämmer graden av avvikelse i sina portföljer, Investerare bör överväga sin tolerans för volatilitet och sina övergripande investeringsmål.. Mer aggressiva investerare kan vara bekväma med en investeringsstrategi som väljer fordon med volatilitet över genomsnittet, medan mer konservativa investerare kanske inte.
Hur standardavvikelsen beräknas eller typiskt
Standardavvikelsen beräknas tar kvadratroten av ett värde som härrör från jämförelse av datapunkter med ett kollektivt medelvärde. Standardavvikelsen beräknas enligt följande:
- Vi beräknar medelvärdet av alla datapunkter. Vi får medelvärdet genom att lägga till alla datapunkter och dividera dem med antalet datapunkter.
- Vi beräknar variansen för varje datapunkt. Variansen för varje datapunkt beräknas genom att subtrahera medelvärdet från datapunktsvärdet.
- Vi kvadrerar variansen för varje datapunkt från steg #2.
- Vi lägger till de kvadratiska variansvärdena från steg #3.
- Vi dividerar summan av de kvadrerade variansvärdena från steg #4 med antalet datapunkter i datamängden minus 1.
- Slutligen tar vi kvadratroten av koefficienten från steg #5.
Formeln skulle vara följande:
Formel för beräkning av standardavvikelse.
Exempel på användning av standardavvikelse eller typiskt
Anta att vi har datapunkterna 5, 7, 3 och 7, som sammanlagt blir 22. sedan vi dividerar 22 med antalet datapunkter, i det här fallet fyra, vilket resulterar i en media från 5,5. Detta leder till följande bestämningar: x̄ = 5,5 och N = 4. Variansen bestäms genom att subtrahera värdet från medelvärdet för varje datapunkt, vilket resulterar i -0,5, 1,5, -2,5 och 1,5. Vart och ett av dessa värden kvadreras sedan. Vart och ett av dessa värden kvadreras sedan, erhåller 0,25, 2,25, 6,25 och 2,25. De kvadratiska värdena läggs sedan till, vilket ger totalt 11, vilket divideras med värdet på N minus 1, vilket är 3, vilket ger en varians på ungefär 3,67. Kvadratroten av variansen beräknas sedan, vilket resulterar i ett standardavvikelsemått på cirka 1,915.